Per questo studio abbiamo considerato due categorie mensili indipendenti: i mesi con quattro e quelli con cinque settimane di Borsa aperta. Inoltre per attribuire le settimane a cavallo di due mesi abbiamo adottato la seguente convenzione: si considera la prima seduta della settimana per determinare il mese cui appartiene. Ad esempio una settimana di Borsa aperta che inizia il 31 marzo e si conclude il 4 aprile viene assegnata a marzo. Qual è la settimana con più probabilità di contenere il massimo e il minimo mensile?
Minimo e massimo settimanale
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Prima però analizziamo il pattern settimanale In quale giorno della settimana tende a formarsi il minimo?
Con una probabilità vicina all’80% il minimo/massimo settimanale tende a formarsi fra lunedì e martedì, oppure il venerdì. Il mercoledì è un giorno che tende ad avere un range di prezzo superiore alla media. Quasi raramente il giovedì è giorno di minimo/massimo settmanale.
Qual è la settimana con più probabilità di contenere il massimo e il minimo mensile?
Questa statistica può essere utile per individuare la settimana del mese in cui la probabilità per aprire un’operazione long o short
abbia maggiori probabilità di successo.
Il massimo e il minimo nel caso di mesi con quattro settimane hanno una probabilità di circa il 70% di verificarsi o nella prima o nell’ultima settimana del mese. Nel caso di mesi con cinque settimane, invece, questa probabilità è di circa il 60% e 50% per il massimo e il minimo, rispettivamente.
Infine, abbiamo anche calcolato per ciascun mese dell’anno la probabilità che il massimo e minimo mensile possono verificarsi
in una delle settimane del mese. Questo ha portato a scorgere delle ciclità davvero interessanti. A titolo di esempio facciamo notare al lettore che vi sono dei mesi dove chiaramente ci sono delle settimane in cui, preferibilmente, si forma un massimo o un minimo. Ad esempio, a gennaio il minimo si forma preferibilmente nella prima settimana del mese;
a maggio il massimo mensile si forma o nella prima o nella quarta settimana;
a dicembre il massimo si forma preferibilmente nella quarta settimana, mentre il minimo nella prima.
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